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内容紹介
世界は商品(コモディティ)に飢えている――――石油、天然ガス、電力、金属、穀物、天候、排出権……企業活動の明日を左右する新たな巨大金融市場「コモディティ」の価格形成理論とデリバティブ取引の基礎知識を網羅した決定版テキスト。

本書前半ではコモディティ市場に関する基本的なファイナンス理論を詳しく解説し、後半では、それぞれのマーケット(農産物、金属、石油、ガス、電力、石炭など)の概要と価格動向を分析する。
金融機関や事業会社(商社、電力・ガス会社)、機関投資家、年金運用の実務家など、コモディティ市場に携わるプロフェッショナルのための必読書。

著者について
エリエッテ・ジュマン:
パリ第9大学(パリ・ドフィーヌ)、ESSECビジネススクール教授。
フランス高等師範学校数学専攻卒業後、パリ第6大学(ピエール・エ・マリ・キュリー)にて理論物理学で修士号、数学で博士号を取得。
パリ第1大学(パンテオン・ソルボンヌ)にてファイナンスで博士号を取得。
最近では、多数の主要なエネルギー企業に対するアドバイザーを務め、石油、天然ガス、電力、農作物などのコモディティにおけるオリジネーションやトレーディング業務をその対象としている。
Journal of Finance、Mathematical Finance、Journal of Financial Economicsなどファイナンス分野の主要雑誌に60本以上の論文を発表している。
純粋数学の分野においても、Levy過程などの確率過程論を中心に多くの業績がある。
最近の研究内容は、ジャンプ拡散過程やLevy過程を用いた資産価格モデリング、コモディティのフォワード・カーブのモデリング、エキゾチック・オプションのプライシング(第1回メリルリンチ・アワード受賞)など。
2004年にはHall of Fame of Energy Riskに選出された。
フランス保険数理士協会名誉会員。
著書に『Insurance and Weather Derivatives』など。